Salta al contenuto
Note per Studenti Entropia - informazione di un evento, disuguaglianza di Jensen e valore massimo

Entropia - informazione di un evento, disuguaglianza di Jensen e valore massimo

In questa pagina 8

La teoria dell'informazione risponde a due domande: quanta informazione produce una sorgente, e quanta ne può trasportare un canale. In questa nota si costruisce la grandezza di partenza, l'entropia, che misura l'incertezza di una sorgente e, come si vedrà, dice quanti bit servono al minimo per rappresentarla (Codici a prefisso - Kraft-McMillan e limiti di Shannon sulla lunghezza mediaLa codifica di sorgente senza perdite associa a ogni parola emessa dalla sorgente una parola di codice binaria (o $M_y$-aria) di lunghezza variabile, in modo invertibile; la qualità si misura con la lunghezza media $L_y=\sum p_{\underline x}(\underline a),l(\underline a)$. In un codice a prefisso nessuna parola è l'inizio di un'altra, quindi la decodifica è istantanea. Kraft-McMillan: ogni codice decodificabile ha $\sum M_y^{-l_i}\le1$, e se interi $l_i$ la soddisfano esiste un codice a prefisso con quelle lunghezze. Shannon: $\frac{H(\underline x)}{\log_2M_y}\le L_y<\frac{H(\underline x)}{\log_2M_y}+1$ per il codice a prefisso ottimo, con $L_y=\frac{H}{\log_2M_y}$ solo se le probabilità sono potenze di $\frac1{M_y}$.Codici a prefisso - Kraft-McMillan e limiti di Shannon sulla lunghezza media →).

Versione per Ing. Elettronica: Informazione ed entropiaL'informazione di un evento di probabilità $p$ è $\log_2\frac1p$ bit; l'entropia $H(x)=\sum p\log_2\frac1p$ è l'informazione media e misura l'incertezza della sorgente: $0\le H\le\log_2M$, con il massimo quando i simboli sono equiprobabili. Per più simboli: $H(x,y)\le H(x)+H(y)$ (uguaglianza se indipendenti), $H(x|y)=H(x,y)-H(y)$. Per una sorgente con $F_s$ simboli al secondo il rate di informazione è $F_sH_s$, il rate nominale $F_s\log_2M$ e l'efficienza $\eta=\frac{H_s}{\log_2M}$.Informazione ed entropia →. Versione per Ing. delle Telecomunicazioni: Informazione, entropia e informazione mutuaL'informazione di un evento di probabilità $P$ è $i=\log_2\frac1P$ bit; l'entropia $H(x)=\sum p\log_2\frac1p$ è l'informazione media e misura l'incertezza: $0\le H\le\log_2M$, massimo se i simboli sono equiprobabili. Per due variabili: $\max{H(x),H(y)}\le H(x,y)\le H(x)+H(y)$, $H(x|y)=H(x,y)-H(y)$ e l'informazione mutua $I(x;y)=H(x)-H(x|y)=H(x)+H(y)-H(x,y)\ge0$ (zero se e solo se indipendenti). Per una sorgente di $F_s$ simboli/s: rate di informazione $F_sH_s$, rate nominale $F_s\log_2M$, efficienza $\eta=\frac{H_s}{\log_2M}$.Informazione, entropia e informazione mutua →.

Informazione portata da un evento

Si ha uno spazio degli eventi Ω={A1,…,An}\Omega=\{A_1,\dots,A_n\} con probabilità P(Ai)P(A_i) (Probabilità per le telecomunicazioni - eventi e variabili aleatorie discreteGli eventi hanno probabilità tra 0 e 1 e P(x∪y) = P(x) + P(y) − P(x∩y). Una variabile aleatoria discreta ha un alfabeto A_x e una densità p_x(a) = P(x = a) con somma 1. Si definiscono probabilità condizionata, indipendenza (p_{x,y}(a,b) = p_x(a)p_y(b)), valore atteso E(x) = m_x, potenza M_x = E(x²), varianza σ_x² con M_x = m_x² + σ_x²; l'aspettazione è lineare e per variabili indipendenti E(xy) = E(x)E(y).Probabilità per le telecomunicazioni - eventi e variabili aleatorie discrete →). Si vuole assegnare a ogni evento AA un numero reale i(A)i(A), la sua informazione: quanto ci "sorprende" sapere che AA è avvenuto.

Assiomi dell'informazione.

  1. i(A)≥0i(A)\ge0 per ogni AA: sapere qualcosa non può togliere informazione.
  2. Se P(A)≤P(B)P(A)\le P(B) allora i(A)≥i(B)i(A)\ge i(B): un evento più raro porta più informazione.
  3. i(Ω)=0i(\Omega)=0: l'evento certo non dice niente di nuovo.
  4. Se AA e BB sono indipendenti, i(A∩B)=i(A)+i(B)i(A\cap B)=i(A)+i(B): l'informazione di due fatti indipendenti si somma.

L'ultimo assioma è il più forte. Per eventi indipendenti P(A∩B)=P(A)P(B)P(A\cap B)=P(A)P(B) (Probabilità per le telecomunicazioni - eventi e variabili aleatorie discreteGli eventi hanno probabilità tra 0 e 1 e P(x∪y) = P(x) + P(y) − P(x∩y). Una variabile aleatoria discreta ha un alfabeto A_x e una densità p_x(a) = P(x = a) con somma 1. Si definiscono probabilità condizionata, indipendenza (p_{x,y}(a,b) = p_x(a)p_y(b)), valore atteso E(x) = m_x, potenza M_x = E(x²), varianza σ_x² con M_x = m_x² + σ_x²; l'aspettazione è lineare e per variabili indipendenti E(xy) = E(x)E(y).Probabilità per le telecomunicazioni - eventi e variabili aleatorie discrete →), quindi ii come funzione della probabilità deve trasformare un prodotto in una somma: è il logaritmo. Si dimostra che le funzioni che rispettano i quattro assiomi sono tutte e sole

i(A)=−log⁡bP(A)=log⁡b1P(A),b>1.\boxed{i(A)=-\log_b P(A)=\log_b\frac1{P(A)},\qquad b>1.}

La base bb fissa solo l'unità di misura:

Base Unità Uso
b=2b=2 bit quella del corso: si scrive log⁡2\log_2
b=eb=e neper (nat) i=−ln⁡Pi=-\ln P, cambia solo di un fattore: inat=ibit⋅ln⁡2i_{\text{nat}}=i_{\text{bit}}\cdot\ln2

Il passaggio chiave, cioè che l'informazione è davvero additiva per eventi indipendenti: i(A∩B)=−log⁡2P(A∩B)=−log⁡2[P(A)P(B)]=−log⁡2P(A)−log⁡2P(B)=i(A)+i(B).i(A\cap B)=-\log_2P(A\cap B)=-\log_2\left[P(A)P(B)\right]=-\log_2P(A)-\log_2P(B)=i(A)+i(B).

Grafico interattivo: Informazione i(P) = −log₂ P in bit in funzione della probabilità P dell'evento: vale 0 per P = 1 (evento certo), 1 bit per P = 1/2, 2 bit per P = 1/4 e cresce senza limite per P → 0 (evento rarissimo)

Esempio (variabile binaria). x∈{0,1}x\in\{0,1\} con P(x=0)=0,2P(x=0)=0{,}2 e P(x=1)=0,8P(x=1)=0{,}8. Si usa log⁡20,2=ln⁡0,2ln⁡2=−2,3219\log_2 0{,}2=\frac{\ln0{,}2}{\ln2}=-2{,}3219 e log⁡20,8=−0,3219\log_20{,}8=-0{,}3219. Allora i(x=0)=−log⁡20,2=2,32 bit,i(x=1)=−log⁡20,8=0,32 bit.i(x=0)=-\log_20{,}2=2{,}32\ \text{bit},\qquad i(x=1)=-\log_20{,}8=0{,}32\ \text{bit}. L'evento raro (x=0x=0) porta molta più informazione di quello frequente: vedere uscire il valore atteso quasi non sorprende.

Esempio (carta da un mazzo). Si estrae una carta specifica da un mazzo da 4040: P=140P=\frac1{40}, quindi i=log⁡240=5,32i=\log_240=5{,}32 bit. È il numero (non intero) di domande sì/no che servono per identificare una carta su 4040: con 55 domande si distinguono solo 25=322^5=32 carte, con 66 se ne distinguono 6464.

Entropia di una variabile aleatoria discreta

Sia xx una variabile aleatoria discreta con alfabeto Ax={a1,…,aM}\mathcal A_x=\{a_1,\dots,a_M\} e densità di probabilità Px(a)=P[x=a]P_x(a)=P[x=a] (Variabili aleatorie discrete e densità discretaUna variabile aleatoria discreta è una funzione X da Ω in R che assume un insieme finito o numerabile di valori (l'alfabeto); la sua densità discreta p_X(x) = P(X = x) basta a calcolare la probabilità di ogni evento che riguarda X.Variabili aleatorie discrete e densità discreta →). La funzione informazione della variabile è l'informazione dell'evento x=ax=a: ix(a)=i(x=a)=log⁡21Px(a),a∈Ax.i_x(a)=i(x=a)=\log_2\frac1{P_x(a)},\qquad a\in\mathcal A_x. Il pedice è il nome della variabile, l'argomento è un valore. Se si sostituisce alla aa la variabile xx stessa, ix(x)i_x(x) è una variabile aleatoria: vale ix(a)i_x(a) con probabilità Px(a)P_x(a).

Definizione (entropia). L'entropia di xx è il valore atteso dell'informazione (Valore attesoIl valore atteso E[X] = Σ x p_X(x) è la media dei valori di X pesata con le loro probabilità (esiste se la serie converge assolutamente); per una funzione g vale E[g(X)] = Σ g(x) p_X(x) senza trovare la legge di g(X), ed E è lineare: E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c.Valore atteso →): H(x)=E[ix(x)]=∑a∈AxPx(a)log⁡21Px(a)=−∑aPx(a)log⁡2Px(a)[bit].\boxed{H(x)=E\left[i_x(x)\right]=\sum_{a\in\mathcal A_x}P_x(a)\log_2\frac1{P_x(a)}=-\sum_aP_x(a)\log_2P_x(a)\quad[\text{bit}].} Per i valori con Px(a)=0P_x(a)=0 si pone 0⋅log⁡210=00\cdot\log_2\frac10=0 (il limite di plog⁡1pp\log\frac1p per p→0p\to0 è 00), cioè i simboli impossibili non contano.

L'entropia è l'informazione media che si ottiene osservando un simbolo, ed è anche il grado di incertezza su cosa uscirà. Dipende solo dalle probabilità, non dai valori dei simboli: chiamare i simboli {1,2,3}\{1,2,3\} oppure {A,B,C}\{A,B,C\} non la cambia.

Esempio (quattro simboli). P=(0,1; 0,2; 0,3; 0,4)P=(0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}3;\ 0{,}4). Con log⁡210,1=3,3219\log_2\frac1{0{,}1}=3{,}3219, log⁡210,2=2,3219\log_2\frac1{0{,}2}=2{,}3219, log⁡210,3=1,7370\log_2\frac1{0{,}3}=1{,}7370, log⁡210,4=1,3219\log_2\frac1{0{,}4}=1{,}3219: H=0,1⋅3,3219+0,2⋅2,3219+0,3⋅1,7370+0,4⋅1,3219=0,3322+0,4644+0,5211+0,5288=1,8464 bit.H=0{,}1\cdot3{,}3219+0{,}2\cdot2{,}3219+0{,}3\cdot1{,}7370+0{,}4\cdot1{,}3219=0{,}3322+0{,}4644+0{,}5211+0{,}5288=1{,}8464\ \text{bit}. Il massimo possibile con 44 simboli sarebbe log⁡24=2\log_24=2 bit (si vedrà fra poco).

Esempio (probabilità potenze di 12\frac12). P=(12,14,18,18)P=\left(\frac12,\frac14,\frac18,\frac18\right): le informazioni sono 1,2,3,31,2,3,3 bit e H=12⋅1+14⋅2+18⋅3+18⋅3=1,75 bit.H=\frac12\cdot1+\frac14\cdot2+\frac18\cdot3+\frac18\cdot3=1{,}75\ \text{bit}. I conti vengono esatti: è il caso in cui il codice di Shannon è ottimo (Codici di Shannon, Huffman ed Elias e codifica aritmeticaIl codice di Shannon(-Fano) assegna alla parola $i$ lunghezza $l_i=\lceil-\log_{M_y}p_i\rceil$, soddisfa Kraft-McMillan e ha $H\le L_y<H+1$; è ottimo solo se le probabilità sono potenze di $\frac1{M_y}$. Il codice ottimo (lunghezza media minima) dà parole più lunghe ai simboli meno probabili e ha almeno due parole di lunghezza massima che differiscono solo nell'ultimo simbolo: lo costruisce la procedura di Huffman, che unisce a ogni passo i due nodi meno probabili. Il codice di Elias prende le prime $l_i=\lceil-\log_2p_i\rceil+1$ cifre del punto medio dell'intervallo di ampiezza $p_i$ in $[0,1)$: è a prefisso ma subottimo ($H+1\le L_y<H+2$), e si adatta alla codifica aritmetica adattativa.Codici di Shannon, Huffman ed Elias e codifica aritmetica →).

Due proprietà immediate

  1. H(x)≥0H(x)\ge0: ogni addendo Px(a)log⁡21Px(a)P_x(a)\log_2\frac1{P_x(a)} è prodotto di due numeri non negativi (la probabilità e l'informazione, che è ≥0\ge0 perché P≤1P\le1).
  2. H(x)=0H(x)=0 se e solo se xx è deterministica, cioè Ax={a}\mathcal A_x=\{a\} e P[x=a]=1P[x=a]=1. Infatti ogni addendo è nullo solo se P=0P=0 (si pone 0⋅log⁡10=00\cdot\log\frac10=0) oppure P=1P=1 (log⁡21=0\log_21=0); poiché le probabilità sommano a 11, un solo simbolo ha probabilità 11 e tutti gli altri 00. Una sorgente senza incertezza non produce informazione.

Entropia della variabile binaria

Se x∈{0,1}x\in\{0,1\} con P[x=1]=pP[x=1]=p, l'entropia è una funzione di pp sola, detta entropia binaria: h(p)=plog⁡21p+(1−p)log⁡211−p.h(p)=p\log_2\frac1p+(1-p)\log_2\frac1{1-p}. Vale h(0)=h(1)=0h(0)=h(1)=0 (variabile deterministica), h(12)=1h\left(\frac12\right)=1 bit, ed è simmetrica: h(p)=h(1−p)h(p)=h(1-p). Esempi: h(0,1)=0,469h(0{,}1)=0{,}469 bit, h(0,2)=0,722h(0{,}2)=0{,}722 bit, h(0,11)=0,500h(0{,}11)=0{,}500 bit. Il suo massimo è in p=12p=\frac12 ed è 11 bit, come si dimostra sotto con Jensen.

Grafico interattivo: Entropia binaria h(p) in bit: simmetrica rispetto a p = 1/2, dove vale 1 bit (massima incertezza); vale 0 per p = 0 e per p = 1 (esito certo)

Questa funzione ritorna spesso: nella capacità del canale binario simmetrico (Tasso d'informazione, capacità di canale e teorema di ShannonUna sorgente che emette un simbolo ogni $T$ secondi ha tasso d'informazione $R=\frac{H_s}T$ [bit/s] ($H_s$ entropia per simbolo); un canale ha tasso $R(g)=\frac{I_s(x;y)}T\le R(x)$. La capacità è il massimo del tasso del canale su tutte le statistiche d'ingresso, $C=\max_{p_x}\frac{I(x;y)}T$ per un canale senza memoria. Teorema di Shannon: se il tasso nominale della sorgente è $R\le C$ esiste un codice di canale con probabilità d'errore piccola a piacere, se $R>C$ no. Capacità: BSC $C=\frac1T[1-h(P_{bit})]$, canale a cancellazione $C=\frac{1-\alpha}T$, AWGN reale $C=\frac1{2T}\log_2\left(1+\frac{E_s}{\sigma^2}\right)$; canali in parallelo sommano le capacità.Tasso d'informazione, capacità di canale e teorema di Shannon →) la probabilità d'errore del bit prende il posto di pp.

Funzioni concave e disuguaglianza di Jensen

Per dimostrare il valore massimo dell'entropia serve una proprietà delle funzioni concave (come il logaritmo).

Definizione (funzione strettamente concava). ff è strettamente concava se, comunque si scelgano NN pesi k1,…,kN>0k_1,\dots,k_N>0 con ∑nkn=1\sum_{n}k_n=1 e NN punti distinti a1,…,aNa_1,\dots,a_N, ∑n=1Nknf(an)<f(∑n=1Nknan).\sum_{n=1}^Nk_nf(a_n)<f\left(\sum_{n=1}^Nk_na_n\right).

Per N=2N=2 è la proprietà geometrica nota: la corda che unisce i punti (a1,f(a1))(a_1,f(a_1)) e (a2,f(a2))(a_2,f(a_2)) sta sotto il grafico. Il punto della corda sopra l'ascissa k1a1+(1−k1)a2k_1a_1+(1-k_1)a_2 ha altezza k1f(a1)+(1−k1)f(a2)k_1f(a_1)+(1-k_1)f(a_2), mentre il grafico ha altezza f(k1a1+(1−k1)a2)f(k_1a_1+(1-k_1)a_2), più alta.

Verifica numerica con il logaritmo. f=log⁡2f=\log_2, a1=1a_1=1, a2=4a_2=4, k1=k2=12k_1=k_2=\frac12: il membro di sinistra è 12log⁡21+12log⁡24=0+1=1\frac12\log_21+\frac12\log_24=0+1=1; quello di destra è log⁡2(12⋅1+12⋅4)=log⁡22,5=1,3219\log_2\left(\frac12\cdot1+\frac12\cdot4\right)=\log_22{,}5=1{,}3219, più grande. ✓.

I pesi knk_n sommano a 11 e sono positivi: sono esattamente le probabilità di una variabile aleatoria. Questo porta alla forma probabilistica.

Teorema (disuguaglianza di Jensen). Se ff è strettamente concava e xx è una variabile aleatoria discreta non costante, E[f(x)]<f(E[x]).\boxed{E\left[f(x)\right]<f\left(E[x]\right).} Se xx è costante vale l'uguaglianza. In particolare, per il logaritmo: E[log⁡2x]≤log⁡2E[x]E\left[\log_2x\right]\le\log_2E[x].

La dimostrazione è la definizione con kn=Px(an)k_n=P_x(a_n): E[f(x)]=∑nPx(an)f(an)<f(∑nPx(an)an)=f(E[x])E[f(x)]=\sum_nP_x(a_n)f(a_n)<f\left(\sum_nP_x(a_n)a_n\right)=f(E[x]). (Versione per le variabili continue e la forma con la disuguaglianza invertita per funzioni convesse: Disuguaglianze di Markov, Chebyshev e JensenMarkov: per X ≥ 0, P(X ≥ a) ≤ E[X]/a; Chebyshev: P(|X − μ| ≥ ε) ≤ Var(X)/ε²; Jensen: per φ convessa, φ(E[X]) ≤ E[φ(X)]. Stimano probabilità e medie conoscendo solo media e varianza.Disuguaglianze di Markov, Chebyshev e Jensen →.) Il logaritmo log⁡2\log_2 è strettamente concavo perché la sua derivata seconda è −1x2ln⁡2<0-\frac1{x^2\ln2}<0 per x>0x>0.

Grafico interattivo: Concavità del logaritmo log₂ x: la funzione sta sopra la corda tra due suoi punti, qui in x = 1 e x = 4; nel punto medio x = 2,5 si ha log₂ 2,5 = 1,32, mentre la media dei valori in 1 e 4 è (0 + 2)/2 = 1: E[log x] < log E[x]

Limite superiore dell'entropia

Teorema. Una variabile aleatoria discreta xx con alfabeto di cardinalità MM ha 0≤H(x)≤log⁡2M bit,\boxed{0\le H(x)\le\log_2M\ \text{bit},} e H(x)=log⁡2MH(x)=\log_2M se e solo se xx è uniforme sull'alfabeto: Px(a)=1MP_x(a)=\frac1M per ogni aa.

Dimostrazione. Si considerano solo i simboli con probabilità positiva (gli altri non contano nell'entropia): sono M′≤MM'\le M. Si scrive l'entropia come valore atteso di log⁡21Px(x)\log_2\frac1{P_x(x)} e si applica Jensen con f=log⁡2f=\log_2 alla variabile 1Px(x)\frac1{P_x(x)}: H(x)=E[log⁡21Px(x)] ≤ log⁡2E[1Px(x)]=log⁡2[∑aPx(a)⋅1Px(a)]=log⁡2M′ ≤ log⁡2M.H(x)=E\left[\log_2\frac1{P_x(x)}\right]\ \le\ \log_2E\left[\frac1{P_x(x)}\right]=\log_2\left[\sum_{a}P_x(a)\cdot\frac1{P_x(a)}\right]=\log_2M'\ \le\ \log_2M. Il passaggio centrale è il calcolo del valore atteso: ogni termine Px(a)⋅1Px(a)P_x(a)\cdot\frac1{P_x(a)} vale 11 e gli addendi sono tanti quanti i simboli possibili. Per Jensen la prima disuguaglianza è stretta se 1Px(x)\frac1{P_x(x)} non è costante, cioè se le probabilità non sono tutte uguali; la seconda è un'uguaglianza solo se M′=MM'=M. Quindi H<log⁡2MH<\log_2M salvo quando tutte le probabilità valgono 1M\frac1M.

Se invece Px(a)=1MP_x(a)=\frac1M per ogni aa, il calcolo diretto dà H(x)=∑a1Mlog⁡2M=M⋅1M⋅log⁡2M=log⁡2M.■H(x)=\sum_{a}\frac1M\log_2M=M\cdot\frac1M\cdot\log_2M=\log_2M.\qquad\blacksquare

Che cosa significa. Con MM simboli la massima incertezza si ha quando nessun simbolo è preferibile agli altri. Una moneta equa ha 11 bit, un dado equo log⁡26=2,585\log_26=2{,}585 bit, un simbolo uniforme su 1616 valori 44 bit. Ogni sbilanciamento delle probabilità riduce l'entropia. Nell'esempio con probabilità (0,1; 0,2; 0,3; 0,4)(0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}3;\ 0{,}4) si è visto H=1,846<2=log⁡24H=1{,}846<2=\log_24.

Il limite superiore è la base del confronto tra numero di bit che si userebbero senza codifica, ⌈log⁡2M⌉\lceil\log_2M\rceil, e informazione realmente prodotta, HH: se H<log⁡2MH<\log_2M si può comprimere (Codici a prefisso - Kraft-McMillan e limiti di Shannon sulla lunghezza mediaLa codifica di sorgente senza perdite associa a ogni parola emessa dalla sorgente una parola di codice binaria (o $M_y$-aria) di lunghezza variabile, in modo invertibile; la qualità si misura con la lunghezza media $L_y=\sum p_{\underline x}(\underline a),l(\underline a)$. In un codice a prefisso nessuna parola è l'inizio di un'altra, quindi la decodifica è istantanea. Kraft-McMillan: ogni codice decodificabile ha $\sum M_y^{-l_i}\le1$, e se interi $l_i$ la soddisfano esiste un codice a prefisso con quelle lunghezze. Shannon: $\frac{H(\underline x)}{\log_2M_y}\le L_y<\frac{H(\underline x)}{\log_2M_y}+1$ per il codice a prefisso ottimo, con $L_y=\frac{H}{\log_2M_y}$ solo se le probabilità sono potenze di $\frac1{M_y}$.Codici a prefisso - Kraft-McMillan e limiti di Shannon sulla lunghezza media →).

Vettori aleatori: lo spazio dove si lavora

Una sorgente emette una sequenza di simboli, quindi si lavora con vettori aleatori x‾=[x1,…,xN]\underline x=[x_1,\dots,x_N], dove ogni xix_i è discreta. La densità di probabilità del vettore è la congiunta (Vettori aleatori discretiUn vettore aleatorio discreto (X, Y) è descritto dalla densità congiunta p(x, y) = P(X = x, Y = y); le marginali si ottengono sommando sull'altra variabile, X e Y sono indipendenti se p(x, y) = p_X(x) p_Y(y) per ogni coppia, e E[g(X, Y)] = Σ g(x, y) p(x, y).Vettori aleatori discreti →): Px‾(a‾)=P[x1=a1,…,xN=aN].P_{\underline x}(\underline a)=P[x_1=a_1,\dots,x_N=a_N].

Esempio. Con N=2N=2 e xi∈{0,1}x_i\in\{0,1\} e probabilità P(00)=0,1P(00)=0{,}1, P(01)=0,2P(01)=0{,}2, P(10)=0,3P(10)=0{,}3, P(11)=0,4P(11)=0{,}4 (tabella che somma a 11), l'alfabeto del vettore è {00,01,10,11}\{00,01,10,11\} e la funzione informazione del vettore è ix‾(a‾)=log⁡21Px‾(a‾).i_{\underline x}(\underline a)=\log_2\frac1{P_{\underline x}(\underline a)}. Quindi l'entropia del vettore è la stessa formula della variabile singola, con la probabilità congiunta al posto di PxP_x: H(x‾)=E[ix‾(x‾)]H(\underline x)=E\left[i_{\underline x}(\underline x)\right]. Questo vettore ha le stesse probabilità dell'esempio a quattro simboli e quindi H=1,8464H=1{,}8464 bit. Le proprietà dell'entropia congiunta e condizionata sono nella nota seguente (Entropia congiunta e condizionata e informazione mutuaPer due variabili aleatorie discrete $x,y$ l'entropia congiunta è $H(x,y)=E\left[\log_2\frac1{P_{x,y}(x,y)}\right]$ e vale $\max{H(x),H(y)}\le H(x,y)\le H(x)+H(y)$, con l'uguaglianza a destra se e solo se $x$ e $y$ sono indipendenti e $H(x,y)=H(x)$ se $y=f(x)$. L'entropia condizionata $H(x|y)=E_y[H(x|y=y)]$ soddisfa la regola della catena $H(x,y)=H(x|y)+H(y)=H(y|x)+H(x)$. L'informazione mutua $I(x;y)=H(x)+H(y)-H(x,y)=H(x)-H(x|y)=H(y)-H(y|x)$ è simmetrica, $0\le I\le\min{H(x),H(y)}$, nulla per variabili indipendenti.Entropia congiunta e condizionata e informazione mutua →).

Errori comuni

  • Dimenticare che l'entropia dipende solo dalle probabilità: una trasformazione biunivoca dei valori (b=2a−1b=2a-1) non la cambia.
  • Usare il logaritmo in base 1010 o naturale e dire "bit": con ln⁡\ln il risultato è in neper, va diviso per ln⁡2\ln2.
  • Scrivere log⁡210,2=−2,32\log_2\frac1{0{,}2}=-2{,}32: il logaritmo di 1P\frac1P è positivo (è −log⁡2P-\log_2P).
  • Confondere log⁡2M\log_2M (massimo, vale solo per simboli equiprobabili) con l'entropia della sorgente.
  • Trascurare i simboli con probabilità zero nel calcolo di MM: contano nell'alfabeto, ma non nell'entropia, quindi H≤log⁡2MH\le\log_2M con MM tutti i simboli e con M′M' solo quelli possibili.
  • Invertire il verso di Jensen: per una funzione concava (come il logaritmo) E[f(x)]≤f(E[x])E[f(x)]\le f(E[x]); il verso opposto vale per le funzioni convesse.

Domande d'esame

  1. Si definisca l'entropia di una variabile aleatoria discreta e se ne dimostri il limite superiore. H(x)=E[−log⁡2Px(x)]H(x)=E[-\log_2P_x(x)]. Con Jensen e f=log⁡2f=\log_2: H=E[log⁡21P]≤log⁡2E[1P]=log⁡2MH=E\left[\log_2\frac1{P}\right]\le\log_2E\left[\frac1P\right]=\log_2M, con uguaglianza se e solo se PP è uniforme.
  2. Calcolare l'informazione di un evento di probabilità 0,20{,}2 e l'entropia della variabile binaria corrispondente. i=log⁡25=2,32i=\log_25=2{,}32 bit; h(0,2)=0,2⋅2,32+0,8⋅0,32=0,722h(0{,}2)=0{,}2\cdot2{,}32+0{,}8\cdot0{,}32=0{,}722 bit.
  3. Quando si annulla l'entropia e quando è massima? Si annulla se e solo se la variabile è deterministica (un simbolo con probabilità 11), è massima (log⁡2M\log_2M) se e solo se i simboli sono equiprobabili.

Esercizi svolti

Versione ripasso

Informazione di un evento (Informazione ed entropiaL'informazione di un evento di probabilità $p$ è $\log_2\frac1p$ bit; l'entropia $H(x)=\sum p\log_2\frac1p$ è l'informazione media e misura l'incertezza della sorgente: $0\le H\le\log_2M$, con il massimo quando i simboli sono equiprobabili. Per più simboli: $H(x,y)\le H(x)+H(y)$ (uguaglianza se indipendenti), $H(x|y)=H(x,y)-H(y)$. Per una sorgente con $F_s$ simboli al secondo il rate di informazione è $F_sH_s$, il rate nominale $F_s\log_2M$ e l'efficienza $\eta=\frac{H_s}{\log_2M}$.Informazione ed entropia →, Informazione, entropia e informazione mutuaL'informazione di un evento di probabilità $P$ è $i=\log_2\frac1P$ bit; l'entropia $H(x)=\sum p\log_2\frac1p$ è l'informazione media e misura l'incertezza: $0\le H\le\log_2M$, massimo se i simboli sono equiprobabili. Per due variabili: $\max{H(x),H(y)}\le H(x,y)\le H(x)+H(y)$, $H(x|y)=H(x,y)-H(y)$ e l'informazione mutua $I(x;y)=H(x)-H(x|y)=H(x)+H(y)-H(x,y)\ge0$ (zero se e solo se indipendenti). Per una sorgente di $F_s$ simboli/s: rate di informazione $F_sH_s$, rate nominale $F_s\log_2M$, efficienza $\eta=\frac{H_s}{\log_2M}$.Informazione, entropia e informazione mutua →)

  • Assiomi: i(A)≥0i(A)\ge0; P(A)≤P(B)⇒i(A)≥i(B)P(A)\le P(B)\Rightarrow i(A)\ge i(B); i(Ω)=0i(\Omega)=0; i(A∩B)=i(A)+i(B)i(A\cap B)=i(A)+i(B) per eventi indipendenti.
  • L'ultimo trasforma un prodotto di probabilità in una somma: i(A)=−log⁡bP(A)=log⁡b1P(A), b>1\boxed{i(A)=-\log_bP(A)=\log_b\frac1{P(A)},\ b>1}. Base 22: bit; base ee: neper, inat=ibitln⁡2i_{\text{nat}}=i_{\text{bit}}\ln2.
  • Additività: i(A∩B)=−log⁡2[P(A)P(B)]=i(A)+i(B)i(A\cap B)=-\log_2[P(A)P(B)]=i(A)+i(B).
  • Binaria P(x=0)=0,2P(x=0)=0{,}2, P(x=1)=0,8P(x=1)=0{,}8: i=log⁡25=2,32i=\log_25=2{,}32 bit e log⁡21,25=0,32\log_21{,}25=0{,}32 bit. Una carta su 4040: log⁡240=5,32\log_240=5{,}32 bit.

Entropia (Variabili aleatorie discrete e densità discretaUna variabile aleatoria discreta è una funzione X da Ω in R che assume un insieme finito o numerabile di valori (l'alfabeto); la sua densità discreta p_X(x) = P(X = x) basta a calcolare la probabilità di ogni evento che riguarda X.Variabili aleatorie discrete e densità discreta →, Valore attesoIl valore atteso E[X] = Σ x p_X(x) è la media dei valori di X pesata con le loro probabilità (esiste se la serie converge assolutamente); per una funzione g vale E[g(X)] = Σ g(x) p_X(x) senza trovare la legge di g(X), ed E è lineare: E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c.Valore atteso →)

  • ix(a)=log⁡21Px(a)i_x(a)=\log_2\frac1{P_x(a)} (il pedice è il nome della variabile); ix(x)i_x(x) è una variabile aleatoria.
  • H(x)=E[ix(x)]=∑aPx(a)log⁡21Px(a)\boxed{H(x)=E[i_x(x)]=\sum_aP_x(a)\log_2\frac1{P_x(a)}}, con 0log⁡10=00\log\frac10=0. Dipende solo dalle probabilità, non dai valori.
  • H≥0H\ge0 (ogni addendo ≥0\ge0); H=0H=0 se e solo se xx è deterministica (un simbolo con P=1P=1).
  • (0,1;0,2;0,3;0,4)(0{,}1;0{,}2;0{,}3;0{,}4): 0,3322+0,4644+0,5211+0,5288=1,84640{,}3322+0{,}4644+0{,}5211+0{,}5288=1{,}8464 bit. (12,14,18,18)\left(\frac12,\frac14,\frac18,\frac18\right): informazioni 1,2,3,31,2,3,3, H=1,75H=1{,}75 bit.
  • Binaria h(p)=plog⁡1p+(1−p)log⁡11−ph(p)=p\log\frac1p+(1-p)\log\frac1{1-p}: h(0)=h(1)=0h(0)=h(1)=0, h(12)=1h(\frac12)=1, simmetrica; h(0,1)=0,469h(0{,}1)=0{,}469, h(0,2)=0,722h(0{,}2)=0{,}722, h(0,11)=0,500h(0{,}11)=0{,}500.

Jensen (Disuguaglianze di Markov, Chebyshev e JensenMarkov: per X ≥ 0, P(X ≥ a) ≤ E[X]/a; Chebyshev: P(|X − μ| ≥ ε) ≤ Var(X)/ε²; Jensen: per φ convessa, φ(E[X]) ≤ E[φ(X)]. Stimano probabilità e medie conoscendo solo media e varianza.Disuguaglianze di Markov, Chebyshev e Jensen →)

  • ff strettamente concava: ∑knf(an)<f(∑knan)\sum k_nf(a_n)<f\left(\sum k_na_n\right) per kn>0k_n>0, ∑kn=1\sum k_n=1, ana_n distinti (la corda sta sotto la curva).
  • Con kn=Px(an)k_n=P_x(a_n): E[f(x)]<f(E[x])\boxed{E[f(x)]<f(E[x])} se xx non costante. Il logaritmo è strettamente concavo (derivata seconda −1x2ln⁡2-\frac1{x^2\ln2}): E[log⁡x]≤log⁡E[x]E[\log x]\le\log E[x].
  • Verifica: a1=1a_1=1, a2=4a_2=4, pesi 12\frac12: 12⋅0+12⋅2=1<log⁡22,5=1,32\frac12\cdot0+\frac12\cdot2=1<\log_22{,}5=1{,}32.

Limite superiore

Vettori (Vettori aleatori discretiUn vettore aleatorio discreto (X, Y) è descritto dalla densità congiunta p(x, y) = P(X = x, Y = y); le marginali si ottengono sommando sull'altra variabile, X e Y sono indipendenti se p(x, y) = p_X(x) p_Y(y) per ogni coppia, e E[g(X, Y)] = Σ g(x, y) p(x, y).Vettori aleatori discreti →)

Errori tipici

  • HH non dipende dai valori dei simboli (una biiezione non la cambia), solo dalle probabilità.
  • log⁡21P\log_2\frac1P è positivo; con ln⁡\ln il risultato è in neper e va diviso per ln⁡2\ln2.
  • log⁡2M\log_2M è l'entropia solo con simboli equiprobabili.
  • Simboli con P=0P=0: contano in MM ma non in HH.
  • Jensen per funzioni concave ha E[f]≤f(E)E[f]\le f(E); il verso opposto è per le convesse.
  • Calcolare log⁡21P\log_2\frac1P come negativo.

Domande tipiche

  • Definire HH e dimostrare H≤log⁡2MH\le\log_2M.
  • Informazione di un evento con P=0,2P=0{,}2 (2,322{,}32 bit) ed h(0,2)=0,722h(0{,}2)=0{,}722 bit.
  • Quando H=0H=0 e quando è massima.

Esercizi svolti. Esercizio - entropia, Kraft-McMillan ternario, Huffman e capacità di due canali binari in cascata (secondo compitino del 14 gennaio 2025, es. 186); Esercizio - entropia condizionata, Huffman per due sorgenti e informazione mutua (compito del 25 giugno 2024, es. 178); Esercizio - Huffman, Elias ed entropia con probabilità dipendenti dalla matricola (secondo compitino dell'8 gennaio 2021, es. 118).

Esercizi su questo argomento

Teoria collegata